东材科技

分享到:

銀監會就《衍生☆工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意◤見稿)》公開征求意ζ見

2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站ξ 
【字體: 打印

近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易◥業務快速增長。為增強交易對手≡信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升↘衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布的↙《交易對》手信用風險計量的標準方法》,銀№監會起草了《衍生工具交叫都叫不出来了易對手違約風險資產計量規則(征求意見╱稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求意♀見。銀監會將根據各界反♂饋意見,進一步修什么地方等待着自己改完善並適時發布。

东材科技《規則》借鑒國際經驗並『結合我國銀行業實際,提高衍突然出现生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新〓梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明〓確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

东材科技《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入〒全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信卐息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能◆力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流⌒程,並明確了違約風險Ψ 暴露的加總方式。

【我要糾錯】 責任編輯:朱英
掃一掃在手機打開當前頁
回到 頂部